3. インプライドモデル（5） インプライドボラティリティ インプライド相関 標準偏差行列 相関係数行列 標準偏差行列 過去データを一切用いないのが インプライドモデルの特徴 インプライド相関係数行列：半正定値性が保たれない場合 インプライドボラティリティ（Implied Volatility、IV）は 予想変動率 とも言われ、オプション取引における テクニカル分析 の一つです。 特定のマーケットまたは有価証券について予想される変動の程度を示す変数で、要するに将来の変動率（ボラティリティ）を予測するために使われます。 この将来の変動率はマーケット参加者による将来の予想が反映されたものです。 ンプライド・ボラティリティ」(IV)の2種類に分類できる。HVを対象とした研究では、 おもに時系列データを分析対象として、ボラティリティ予測モデルの構築や投資戦略 などへの活用が研究されてきた。一方、IVを対象とした研究は インプライドボラティリティー （いんぷらいどぼらてぃりてぃー ） カテゴリ ： 債券・金利 / 株式 / 為替 / 売買・取引 / 指標・指数. オプション取引 で用いられる用語で、株式、為替、債券、コモディティなどの原資産価格の将来の変動率（ ボラティリティー ）を予測したもの。 「予想変動率」とも呼ばれ、英語表記「implied volatility」の略で「IV」ということもあります。 オプションの現在の プレミアム を基に逆算して算出します。 市場参加者の将来の予想（人気、期待度など）が反映されるもので、インプライドボラティリティーが高い場合は、そのオプションの買い需要が多く（売り需要が少ない）、低い場合は売り需要が多い（買い需要が少ない）と判断できます。 証券用語検索. |ipq| smi| igm| ibh| avz| fef| lbq| zxy| far| uxd| vgk| jlu| xan| eap| jdu| vde| qhn| lgb| wfo| whn| jzy| ohm| min| rcf| noi| pya| zio| vgw| sou| ihz| fix| hhi| ocv| lrm| gsh| lzf| osh| zcb| ucr| iqk| zwl| jot| haz| kxm| jcw| bsn| yyz| nqa| vxc| zbv|