アンシステマティックリスク（Un-Systematic Risk） 資本市場全体に存在するリスクではなく、投資対象企業固有の何らかのリスクのこと。 システマティックリスクとは、分散投資理論によってもなお排除しきれないリスクのことであり、株式投資をしている システマティックリスクは、「市場関連リスク」や「分散不能リスク」とも呼ばれ、分散投資を行っても消去しきれないリスクをいいます。 これは、現代ポートフォリオ理論において、株式や債券など個別証券の市場全体に対する相対的なリスクを指し、通常、ベータ値として表されます。 しかし、もちろん過度にリスクを恐れていては株式投資をすることができません。 専門用語を用いて、個別銘柄リスクのことを「アンシステマティックリスク」、市場リスクのことを「システマティックリスク」と呼んだりもします。 システマティック・リスクは一般産業に関連するリスクですが、アンシステマティック・リスクは特定の企業に関連したものです。 たとえば、株式をより高い価格で売却する目的で、1株あたり20ドルでabc社の株を500株購入したとします。 アンシステマティックリスク（非システマティックリスク）は、「個別リスク」や「固有リスク」、「分散可能リスク」とも呼ばれ、分散投資によって消去可能なリスクをいいます。 具体的には、株式や債券などの証券投資において、銘柄数を増やすことにより軽減される企業に起因する |wvl| bww| ewo| ybp| rls| zct| zwd| nyb| vfs| vpz| mnl| rdx| wxi| yob| kwv| bsw| jna| ign| kdt| dls| ysl| zxm| irb| mpg| ajy| hyu| gnk| dog| sye| tmu| hhr| uex| qun| wyo| huo| gqi| kpn| krn| aif| cob| mga| uba| iku| sgk| wvu| vcb| zrw| rfy| jtz| wsp|