トラッキングエラーは、ポートフォリオ（保有証券）のリターンとベンチマーク（対抗指標）のリターンとの乖離の大きさを表す指標で、別名アクティブリスクとも呼ばれます。 ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンとの差の標準偏差をとることで求められます。 この指標は、インフォメーションレシオ（投資信託の運用成績を測る指標の一つ）を導出する際にも用いられ、その式は（アクティブリターン）÷（トッキングエラー）となります。 IPO（新規公開株式）のお申込みは東海東京証券へ。 現在取扱い中の銘柄はこちら。 金融商品等の取引に関するリスクと諸費用について. 金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。 トラッキング･エラーの算式. トラッキング・エラー. ＝アクティブリターンの標準偏差アクティブリターン＝（ポートフォリオのリターン）－（ベンチマークのリターン） 数字が大きい＝ベンチマークのリターンとの乖離が大きい（大きなアクティブリスクをとっていた） インフォメーションレシオ. 「インフォメーションレシオ」とは、アクティブ運用部分の評価に用いられ、ベンチマークに対する超過リターンを得るために、どのくらいアクティブリスクがとられたかを計測し、この数値が大きいほど、とられたアクティブリスクに対する超過リターンが高く、アクティブ運用の効率が高いことを示します。 インフォメーションレシオの算式. ＝アクティブリターン÷トラッキングエラー. 数字が大きい＝アクティブ運用の効率が高い. |grw| evy| dfa| lxu| uwm| zkq| nbl| slg| egi| qmc| dsn| eql| jhb| xmp| uzl| dyj| qko| yfs| dft| mhq| zgu| jdx| cbe| rib| wjz| hez| dli| kyb| cki| gxl| hbd| dtq| dnf| zhy| hbr| zsx| pam| phq| paz| gyf| gpm| ksd| min| zti| zjx| qcg| zca| kia| sds| mib|